Patrice Poncet

Professor, Finance Department

  Finance de Marché. (with R. Portait). Paris (France)  : Dalloz, 2008
  Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures. (with A. Lioui). New York (USA)  : Springer, 2005
  Les techniques de mesure de performance. (with F. Aftalion). Paris (France)  : Economica, 2003
  La théorie moderne du portefeuille. (with F. Aftalion, R. Portait). Paris (France)  : Presses Universitaires de France., 1998
  Mathématiques financières - Evaluation des actifs et analyse du risque. (with R. Portait, S. Hayat). 2d edition. Paris (France)  : Précis Dalloz, 1996
  Le monétarisme. (with F. Aftalion). 4th edition. Paris (France)  : Presses Universitaires de France, 1995
  Les taux d'intérêt. (with F. Aftalion). 3rd edition. Paris (France)  : Presses Universitaires de France, 1994
  Mathématiques financières : évaluation des actifs et analyse du risque. (with S. Hayat, R. Portait). Paris (France)  : Précis Dalloz, 1993
  Le MATIF. (with F. Aftalion). Paris (France)  : Presses Universitaires de France, 1991
  Les futures sur taux d'intérêt : le MATIF. (with F. Aftalion). Paris (France)  : Presses Universitaires de France, 1991
  Les taux d'intérêt. (with F. Aftalion). 2d edition. Paris (France)  : P.U.F., 1989
  Le MATIF : le marché à terme d'instruments financiers. (with F. Aftalion). 2d edition. Paris (France)  : P.U.F., 1988
  Le monétarisme. (with F. Aftalion). 3rd edition. Paris (France)  : P.U.F., 1987
  Le MATIF : analyse économique et principes de couverture. (with R. Portait, B. Jacquillat). Paris (France)  : La Revue Banque, 1986


  "MONETARY NON-NEUTRALITY IN THE SIDRAUSKI MODEL UNDER UNCERTAINTY" (P. Poncet, A. Lioui).. Economics Letters, Dec. 2007
  "La volatilité" (F. Aftalion, P. Poncet).. Banque et Marchés, Mar. 2004, Issue 69
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  "L'attribution de performance" (, P. Poncet).. Banque et Marchés, May 2003, Issue 64
  "Dynamic Asset Pricing with Non-redundant Forwards" (A. Lioui, P. Poncet).. Journal of Economic, Dynamics and Control, Jan. 2003, Issue 27
  "The Pricing of Insurance-linked Securities under Interest Rate Uncertainty" (V. Vaugirard, P. Poncet).. Journal of Risk Finance (The), Jan. 2002, Vol. 3, Issue 3
  "Optimal Currency Risk Hedging" (A. Lioui, P. Poncet).. Journal of International Money and Finance, Jan. 2002, Issue 21
  "Valuation of Options and Bond Spreads Involving Two Currencies" (C. Mellios, P. Poncet).. Finance, Dec. 2001, Vol. 22, Issue 2
  "Mean-variance Efficiency of the Market Portfolio and Futures Trading" (A. Lioui, P. Poncet).. Journal of Futures Markets, Apr. 2001, Vol. 21, Issue 4
  "The Valuation of Nature-link Bonds with Exchange Rate Risk" (V. Vaugirard, P. Poncet).. Journal of Economics and Finance, Jan. 2001, Vol. 25, Issue 3
  "On Optimal Portfolio Choice Under Stochastic Interest Rates" (A. Lioui, P. Poncet).. Journal of Economic, Dynamics and Control, Jan. 2001, Issue 25
  "Pricing and Hedging Asian Options on Interest Rates" (F. Quittard‑pinon, P. Poncet).. Banque et Marché, Oct. 2000, Issue 48
  "Bernoulli Speculator and Trading Strategy Risk" (A. Lioui, P. Poncet).. Journal of Futures Markets, Jul. 2000, Vol. 20, Issue 6
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  "Volatility Patterns: Theory and Some Evidence from the Dollar-Mark Option Market" (V. Gesser, P. Poncet).. Journal of Derivatives (The), Feb. 1998, Vol. 5, Issue 2
  "La gamme des taux" (, P. Poncet).. Banque et Marché, Jan. 1997, Issue 26
  "Optimal Dynamic Hedging in Incomplete Futures Markets" (A. Lioui, P. Nguyen, P. Poncet).. Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, June 1996, Vol. 21
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  "Evaluation des options sur obligations et sur contrats à terme d'obligations" (K. Mellios, P. Poncet).. Banque et Marché, Jan. 1995, Issue 17
  "Politique monétaire et Banques Centrales" (F. Aftalion, P. Poncet).. Banque, Oct. 1994
  "Instruments de gestion du risque de taux d'intérêt" (F. Quittard‑pinon, P. Poncet).. Revue du Financier, Oct. 1994, Issue 97
  "Politique monétaire : des clefs pour prévoir" (F. Aftalion, P. Poncet).. Banque Stratégie, Oct. 1994, Issue 109
  "Hedging Short-term Interest Rate Risk : A More Accurate Approach" (F. Aftalion, P. Poncet).. Review of Futures Markets, Sept. 1994, Vol. 13, Issue 2
  "Marchés à terme et d'options et volatilité des cours" (, P. Poncet).. Analyse Financière, May 1993, Issue 93
  "Mode de cotation, structure des marchés et volatilité des cours" (, P. Poncet).. Analyse Financière, May 1993, Issue 93
  "Investment and Hedging under a Stochastic Yield Curve" (R. Portait, P. Poncet).. European Economic Review, Jan. 1993, Vol. 37
  "Les mesures de performance des OPCVM - Problèmes et solutions" (F. Aftalion, P. Poncet).. Banque, June 1991, Issue 517
  "La stabilité à long terme de la demande de monnaie de court terme : une comparaison internationale" (, P. Poncet).. Economies et Sociétés - Série Economie Monétaire, Mar. 1991, Issue 8
  "Notes de lecture : Les options sur taux d'intérêt dynamique des taux et évaluation de J.C. Augros, Economica, gestion, 1989" (, P. Poncet).. Finance, Dec. 1990, Vol. I I, Issue 2
  "La finance reçoit le prix Nobel" (F. Aftalion, P. Poncet).. Haute Finance, Dec. 1990
  "L'influence de l'existence d'options CGE sur la volatilité du titre" (, P. Poncet).. Synthèse Financière, Nov. 1990
  "OPCVM : pour faire mieux que l'indice" (, P. Poncet).. Supplément à Investir, Sept. 1990, Issue 869
  "La formation aux nouvelles techniques financières" (F. Aftalion, R. Portait, P. Poncet).. Banque Stratégie, June 1990, Issue 62-63
  "Performances des OPCVM et efficience des marchés boursiers" (, P. Poncet).. Editorial de la Lettre de l'AFFI, Mar. 1990, Issue 39
  "Gestion collective : le salaire du risque" (F. Aftalion, P. Poncet).. Haute Finance, Mar. 1990
  "La mesure de performance d'une SICAV : Marianne" (F. Aftalion, P. Poncet).. Synthèse Financière, Jan. 1990
  "L'évaluation des performances des OPCVM" (F. Aftalion, P. Poncet).. OPCVM, Finway, Dec. 1989
  "Les difficultés de l'évaluation de la performance des portefeuilles" (F. Aftalion, P. Poncet).. Figaro Economique, June 1989
  "Market-making sur le MONEP" (, P. Poncet).. Banque, Feb. 1989, Issue 491
  "Un nouveau métier sur la place financière de Paris : market-maker" (C. Bito, P. Poncet).. Banque, Jan. 1989, Issue 490
  "Notes de lecture : Les options négociables d'Augros et Navatte, Vuibert 1987 , et " Les options sur actions", d'Associés en Finance, P.U.F. 1987" (, P. Poncet).. Finance, June 1988, Vol. 9, Issue 1
  "Les marchés à terme d'instruments financiers : quelques mises au point sur les théories de la couverture et de l'équilibre" (R. Portait, P. Poncet).. Finance, Dec. 1987, Vol. 8, Issue 2
  "Stratégies dynamiques d'utilisation des options" (R. Portait, C. Bito, P. Poncet).. Analyse Financière, Oct. 1987
  "Les stratégies d'options : arbitrages adaptés aux contrats français" (R. Portait, C. Bito, P. Poncet).. Analyse Financière, Jul. 1987
  "Les opérations sur le MATIF et la fiscalité" (R. Portait, P. Poncet).. Analyse Financière, Oct. 1986, Issue 67
  "Brochure d'information technique officielle du MATIF" (B. Jacquillat, R. Portait, P. Poncet).. null, Jan. 1986


  Savoirs- Le modèle d'équilibre des actifs financiers. In: Maths & Finance - Bourse et marchés à terme. Paris (France) : POLE, 2008
  Savoirs- La théorie moderne du portefeuille. In: Maths & Finance - Bourse et marchés à terme. Paris (France) : POLE, 2008
  Théorie de la couverture : application aux risques de taux de change et d'intérêt d'un entreprise multinationale. In: BRUSLERIE (de) H.. Finance d'entreprise, recherches du CREFIB. Paris (France) : Economica, 2001
  Complétude des marchés. In: Encyclopédie de la Gestion et du Management. : Dalloz, 1999
  Marchés financiers. In: LE DUFF R.. Encyclopédie de la Gestion et du Management - E.G.M.. Paris (France) : Dalloz, 1999
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  Five entries: Black-Scholes," Cox-Ross-Rubinstein," Loi binomiale," "Front Office," and "Middle Office."". In: Dictionnaire encyclopédique de la finance. 1993
  Déontologie financière et fonctionnement des marchés financiers : répartition des rôles et exercice de la contrepartie. In: DE LA BRUSLERIE H.. Ethique, Déontologie et Gestion de l'Entreprise. Paris (France) : Economica, 1992


  "International Bond Portfolio Diversification" (A. Lioui, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑99005 mars 99.
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  "Is the Bernoulli Speculator always Myopic in a Complete Information Economy?" (A. Lioui, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑98034 août 98.
  "The Minimum Variance Hedge Ratio Revisited with Stochastic Interest Rates" (A. Lioui, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑98033 juil. 98.
  "Trading on Interest Rate Derivatives and the Cost of Marking-to-Market" (A. Lioui, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑98003 févr. 98.
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  "Optimal Dynamic Hedging in Incomplete Futures Markets" (A. Lioui, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑95007 avr. 95.
  "Evaluation des options sur obligations et sur contrats à terme d'obligations" (K. Mellios, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑95003 févr. 95.
  "La dynamique des taux d'intérêt à court terme en France" (F. Aftalion, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑93039 sept. 93.
  "Hedging Short-term Interest Rate Risk with Futures : A More Accurate Approach" (F. Aftalion, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑93038 sept. 93.
  "Marchés à terme et d'options et volatilité des cours" (, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑93016 mars 93.
  "Cost-of-capital Relationships under Debt Level Uncertainty : The Case of Stochastic Continuous Cash-flows and a Fixed Leverage Ratio" (R. Portait, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑93015 mars 93.
  "Modes de cotation, structure des marchés, et volatilité des cours" (, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑93017 mars 93.
  "Investment and Hedging under a Stochastic Yield Curve : A Two-state-variable, Multi-factor Model" (R. Portait, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑93013 mars 93.
  "La stabilité à long terme de la demande de monnaie de court terme : une comparaison internationale" (R. Xiaoli, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑91013 avr. 91.
  "Modes de cotation, marchés à terme et d'options, et volatilité des cours" CREFIB - Université Panthéon-Sorbonne, janv. 90.
  "Les mesures de performance des OPCVM : problèmes et solutions" (F. Aftalion, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑90040 janv. 90.
  "La finance reçoit le Prix Nobel" (F. Aftalion, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑90035 janv. 90.
  "Les stratégies d'options : arbitrages adaptés aux contrats français" (C. Bito, R. Portait, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑87011 janv. 87.
  "Stratégies dynamiques d'utilisation des options" (R. Portait, C. Bito, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑87003 janv. 87.
  "Les marchés à terme d'instruments financiers : Quelques mises au point sur les théories de la couverture et de l'équilibre" (R. Portait, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑87001 janv. 87.
  "Les options : stratégies de prises de position non révisées" (R. Portait, C. Bito, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑87002 janv. 87.
  "Optimal Investment and Hedging with Long Term Interest Rate Futures : A Theoretical Analysis - Investissement et couverture optimale sur les marchés à terme de taux d'intérêt : une analyse théorique" (R. Portait, P. Poncet). Essec Research Center, DR‑86011 juin 86.


  "General Equilibrium Pricing of CPI's Derivatives", With A. Lioui. In : Proceedings of the 21st International Conference in Finance - AFFI,. Cergy (France) : AFFI & Université de Cergy-Pontoise, 2004
  "General Equilibrium Pricing of Trading Strategy Risk", With A. Lioui. In : Proceedings of the International Finance Conference (Tunisia 2001). Financial Markets, Risk Management and Corporate Governance,. Tunis (Tunisie) 2001
  "General Equilibrium Pricing of Trading Strategy Risk", With A. Lioui. In : Proceedings of the International Finance Conference: Financial Markets, Risk Management and Corporate Governance,. Sfax (Tunisie) : Faculté Sciences Economiques de Sfax, 2001
  "International Bond Portfolio Diversification", With A. Lioui. In : 14ème Conférence Internationale AFFI,. Aix-en-Provence (France) 1999
  "Trading on Interest Rate Derivatives and the Cost of Marking-to-Market", With A. Lioui. In : 14e Conférence Internationale de Finance,. Grenoble (France) : AFFI, 1997


  "Une obsession néfaste". Le Monde des Débats, 10 sept. 1994


  "La nouvelle finance et la gestion des portefeuilles". Banque et Marchés, 2004

  "International Asset Allocation: A New Perspective", (with A. Lioui). First World Congress of the Bachelier Finance Society, Paris, France, 28 juin 2000
  "Optimal Dynamic Hedging with a Non-Negativity Constraint on Wealth", (with A. Lioui). Association Internationale de Finance, Tunis, Tunisie, 01 juil. 1994
  "Hedging Short-term Interest Rate Risk with Futures : A More Accurate Approach", (with F. Aftalion). Future Markets Conference, Manchester, Grande-Bretagne, 20 sept. 1993
  "Hedging Short-term Interest Rate Risk with Futures : A More Accurate Approach", (with F. Aftalion). Conférence Internationale de l'AFFI, La Baule, France, 28 juin 1993
  "Cost-of-capital Relationships with a Stochastic Level of Debt", (with R. Portait). Conférence Annuelle de l'AFFI, Paris, France, 01 déc. 1990
  "Synthèse sur les marchés financiers : évaluation et efficience", Symposium AFIR, Paris, France, 01 avr. 1990
  "Cotation en continu, marchés dérivés et volatilité", Colloque International Options et Futures, Paris, France, 06 mars 1990
  "Investment and Hedging under a Two-Factor Stochastic Term Structure", (with R. Portait). Conference Annuelle de l'AFFI, Paris, France, 01 déc. 1988
  "Market Making on MONEP", Conference on Options and Futures, Paris, France, 01 oct. 1988
  "Investment and Hedging with and without Interest Rate Futures", (with R. Portait). Conference Internationale de l'Association Française de Finance, Toulouse, France, 01 juil. 1988
  "Stratégies dynamiques d'utilisation des options", (with R. Portait, C. Bito). AFFI, Paris, France, 01 déc. 1986
  "Le marché à terme d'instruments financiers : quelques mises au point sur les théories de la couverture et de l'équilibre", (with R. Portait). AFFI, Paris, France, 01 déc. 1986
  "Optimal Investment and Hedging with Long Term Interest Rate Futures : A Theoretical Analysis Investissement et couverture optimale sur les marchés à terme de taux d'intérêt : une analyse théorique", (with R. Portait). AFFI, Paris, France, 01 juin 1986