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Andras Fulop
Professeur Associé, Département Finance
Responsable du Département

Photo of Andras Fulop
CV en pdf
Présentation Thèmes de Recherche Publications Autres Activités
Formation

Ph.D. in Finance, University of Toronto/Rotman School of Management - Canada

M.A. in Economics, University of Toronto, Canada

M.Sc. in Economics, Budapest University of Economic Sciences, Hungary   
Biographie
Thèmes de Recherche
Thèmes
Credit Risk, Derivatives, Financial Econometrics


Publications académiques
Articles
  "Density-Tempered Marginalized Sequential Monte Carlo Samplers" (A. Fulop, JC. Duan), Journal of Business and Economic Statistics, avr. 2015, Vol. 33, Numéro 2, p. 192‑202
  "Self-Exciting Jumps, Learning, and Asset Pricing Implications" (A. Fulop, J. Li, J. Yu), Review of Financial Studies, Numéro Forthcoming
  "Efficient learning via simulation: A marginalized resample-move approach" (A. Fulop, J. Li), Journal of Econometrics, oct. 2013, Vol. 176, Numéro  2, p. 146‑161
  "A stable estimator of the information matrix under EM for dependent data" (A. Fulop, JC. Duan), Statistics and Computing, sept. 2009, Vol.  , Numéro  , p.  ‑
  "Estimating the structural credit risk model when equity prices are contaminated by trading noises" (A. Fulop, JC. Duan), Journal of Econometrics, juin 2009, Vol. 150, Numéro 2, p. 288‑296


Chapitres
  Filtering Methods. In: Handbook of Computational Finance. Berlin : Springer, Jin-Chuan Duan, James E. Gentle, Wolfgang Haerdle . 2012, p. 439-467
  Maximum Likelihood. In: Encyclopedia of Actuarial Science (avec JC. Duan). Chichester (UK) : Wiley & Sons, 2004, p. 1107-1115


Working papers
  "Feedback Effects of Rating Downgrades" (A. Fulop). Essec Research Center, DR‑06016 oct. 06.
  "Estimating the Structural Credit Risk Model When Equity Prices Are Contaminated by Trading Noises" (JC. Duan, A. Fulop). Essec Research Center, DR‑06015 oct. 06.


Autres publications
Communications publiées
  "How liquid is the CDS market?", avec L. Lescourret. In : 4th Annual Central Bank Workshop on the Microstructure of Financial Markets, Central Bank Microstructure Conference. : Bank for International Settlements and Hong Kong Institute for Monetary Research, 2008.


Prix et distinctions

2000-2004   Harvey Rourke Fellowship

1999-2004 University of Toronto Fellowship

1999 Soros Foundation Fellowship

Activités scientifiques
Communications présentées à des conférences

International Conferences:

AFFI Paris 2006 December 

FDIC 16th Derivatives Securities and Risk Management Conference 2006 April

Invited Seminars, Workshops:

2007 CREST

2006 Budapest Economic Seminar Series at MNB, Bocconi,ESSEC,BIS,HEC Montreal  

Affiliations et activités académiques
Membre du Econometric Society

Conseil

Consulting Project for Eurotitrisation 2006-2007

Expérience professionnelle
2005 summer,  Hungarian National Bank, Research Division, Visiting Researcher
Liens utiles
Finance
Contact
E-mail

ESSEC Business School
Av. Bernard Hirsch
B.P. 50105
95021 Cergy
France

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