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Jeroen Rombouts
Professeur, Département Systèmes d'Information, Sciences de la Décision et Statistiques (IDS)

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Publications Autres Activités
Publications académiques
Articles
  "Root-T consistent density estimation in GARCH models" (J. Rombouts, A. Delaigle, A. Meister), Journal of Econometrics, mai 2016, Vol. 192, p. 55‑63
  "Option Pricing with Asymmetric Heteroskedastic Normal Mixture Models" (J. Rombouts, L. Stentoft), International Journal of Forecasting, Numéro 3
  "A Comparison of Forecasting Procedures for Macroeconomic Series: The Contribution of Structural Break Models" (J. Rombouts, L. Bauwens, G. Koop, K. Dimitris), Journal of Applied Econometrics, mars 2015, Vol. 40, p. 596‑620
  "Bayesian option pricing using mixed normal heteroskedasticity models" (J. Rombouts, L. Stentoft), Computational Statistics and Data Analysis
  "Marginal likelihood for Markov-switching and change-point GARCH models" (J. Rombouts, L. Bauwens, A. Dufays), Journal of Econometrics
  "The Value of Multivariate Model Sophistication: An Application to pricing Dow Jones Industrial Average options" (J. Rombouts, L. Stentoft, F. Violante), International Journal of Forecasting
  "On the Forecasting Accuracy of Multivariate GARCH Models" (J. Rombouts, S. Laurent, F. Violante), Journal of Applied Econometrics, oct. 2013, Vol. 27, Numéro 6, p. 934‑955
  "On Loss Functions and Ranking Forecasting Performances of Multivariate Volatility Models" (J. Rombouts, S. Laurent, F. Violante), Journal of Econometrics, mars 2013, Vol. 173, Numéro 1, p. 1‑10
  "On Marginal Likelihood Computation in Change-Point Models" (J. Rombouts, L. Bauwens), Computational Statistics and Data Analysis, nov. 2012, Vol. 56, Numéro 11, p. 3415‑3429
  "A Nonparametric Copula Based Test for Conditional Independence with Applications to Granger Causality" (J. Rombouts, T. Bouezmarni, A. Taamouti), Journal of Business and Economic Statistics, avr. 2012, Vol. 30, Numéro 2, p. 275‑287
  "Multivariate Option Pricing with Time Varying Volatility and Correlations" (J. Rombouts, L. Stentoft), Journal of Banking and finance, sept. 2011, Vol. 35, Numéro 9, p. 2267‑2281
  "Theory and Inference for a Markov Switching GARCH Model" (J. Rombouts, L. Bauwens, A. Preminger), Econometrics Journal, juil. 2010, Vol. 13, Numéro 2, p. 218‑244
  "Nonparametric Density Estimation for Positive Time Series" (J. Rombouts, T. Bouezmarni), Computational Statistics and Data Analysis, févr. 2010, Vol. 54, Numéro 2, p. 245‑261
  "Nonparametric Density Estimation for Multivariate Bounded Data" (J. Rombouts, T. Bouezmarni), Journal of Statistical Planning and Inference, janv. 2010, Vol. 140, Numéro 1, p. 139‑152
  "Asymptotic Properties of the Bernstein Density Copula for Dependent Data" (J. Rombouts, T. Bouezmarni, A. Taamouti), Journal of Multivariate Analysis, janv. 2010, Vol. 101, Numéro 1, p. 1‑10
  "Evaluating portfolio Value-at-Risk using semi-parametric GARCH models" (J. Rombouts, M. Verbeek), Quantitative Finance, sept. 2009, Vol. 9, Numéro 6, p. 737‑745
  "Semiparametric Multivariate Density Estimation for Positive Data Using Copulas" (J. Rombouts, T. Bouezmarni), Computational Statistics and Data Analysis, avr. 2009, Vol. 53, Numéro 6, p. 2040‑2054
  "Mixed Exponential Power Asymmetric Conditional Heteroskedasticity" (J. Rombouts), Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, janv. 2009, Vol. 13, Numéro 3, p. 1‑30
  "Nonparametric Density and Hazard Function Estimation for Censored Positive Time Series" (J. Rombouts, T. Bouezmarni), Journal of Nonparametric Statistics, oct. 2008, Vol. 20, Numéro 7, p. 627‑643
  "Estimation of Temporally Aggregated Multivariate GARCH Models" (J. Rombouts), Journal of Statistical Computation and Simulation, août 2007, Vol. 77, Numéro 8, p. 629‑650
  "Bayesian Inference for the Mixed Conditional Heteroskedasticity Model" (J. Rombouts, L. Bauwens), Econometrics Journal, juil. 2007, Vol. 10, Numéro 2, p. 408‑425
  "Mixed Normal Multivariate Conditional Heteroskedasticity" (J. Rombouts, L. Bauwens), Computational Statistics and Data Analysis, avr. 2007, Vol. 51, Numéro 7, p. 3551‑3566
  "Bayesian Clustering of Many GARCH Models" (J. Rombouts, L. Bauwens), Econometric Reviews, avr. 2007, Vol. 26, Numéro 2, p. 365‑386
  "Semiparametric Multivariate Volatility Models" (J. Rombouts, C. Hafner), Econometric Theory, mars 2007, Vol. 23, Numéro 2, p. 251‑280
  "Multivariate GARCH Models: A Survey" (J. Rombouts, L. Bauwens, S. Laurent), Journal of Applied Econometrics, janv. 2006, Vol. 21, Numéro 1, p. 79‑109
  "Clustered Panel data models: An Efficient Approach for Nowcasting from Poor Data" (J. Rombouts, M. Mouchart), International Journal of Forecasting, janv. 2005, Vol. 21, Numéro -, p. 577‑594


Chapitres
  Econometrics. In: Handbook of Computational Statistics (avec L. Bauwens). : Springer, 2004, p. 951-980


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