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Guillaume Chevillon
Professeur, Département Systèmes d'Information, Sciences de la Décision et Statistiques (IDS)

Photo of Guillaume Chevillon
Présentation Thèmes de Recherche Publications Enseignement Autres Activités
Formation

Je suis un économiste/statisticien travaillant sur l'Econométrie, la Macroéconomie et la Prévision. 

 

actuellement Directeur Académique (pour l'ESSEC) du ESSEC/CentraleSupélec MSc in Data Sciences & Business Analytics  

mon blog: MacroAnalytics.org 

mon site web: guillaume-chevillon.faculty.essec.edu et lien vers mon cv

Formation 

D.Phil. (PhD) in Economics, University of Oxford, UK

M.Phil. in Economics, University of Oxford/Brasenose College, UK

Ingénieur des Mines de Paris

Biographie

 

2015- Professeur (Full), ESSEC Business School

  Directeur Academic (pour l'ESSEC) du ESSEC/CentraleSupélec MSc in Data Sciences & Business Analytics  

since 2007- Membre, Laboratoire de Macroéconomie, CREST-INSEE 

2012-13 Chercheur Visitant, Département d'Economie, New York University

2012 - Chercheur Visitant, Federal Reserve Bank of New York 

2011 - Professeur Visitant, Département d'Economie, Université d'Oxford 

2010-15 Professeur Associé, ESSEC

2006-9 Professeur Assistant, ESSEC

2003-6 Economiste à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (OFCE) 

1999-2006 Chargé de cours et maître de conférences à l'IEP, HEC, ENA, Université Paris-Dauphine, University of Oxford (Econometrics, Time Series, Forecasting, Statistics, Macroeconomics)

Thèmes de Recherche
Thèmes

As Macroeconomics cannot be an experimental science (contrary to Physics and Natural Sciences, economists cannot and will not conduct large scale experiments on economies), if we have any hope for it ever to become a proper "science" rather than a set of opinions, we need to be able to refute and reject wrong theories

This is the purpose of econometricians:  we develop tools to judge economic theories by their empirical relevance. The lack of experimentation implies that we have to resort to historical data and see what laws and principles are permanent and hidden.

More specifically research interests lie in time series econometrics and forecasting, with a special interest in Macroeconomics (esp. Dynamics of deviations from Rational Expectations) and Finance (Forecasting of Asset Prices). I also have other work on risk premia in oil prices and the human origin of global warming.  

 

 




Projets en Cours

Current Research Projects


Time Series Econometrics : finite sample analysis, trending behavior, breaks, long memory, cointegration, bubble detection.

Economic Forecasting: Multi-step forecasting, Model choice, robustness, forecast evaluation. Applications include oil prices, exchange rates, Emerging economies output, French external trade; asset prices 

Macroeconomics: Models with learning, adaptive expectations, monetary policy, New Keynesian Phillips Curve, Business cycles.

Corporate Finance: Power delegation in shareholder meetings.

Publications académiques
Articles
  "Probabilistic Forecasting of Bubbles and Flash Crashes" (A. Banerjee, G. Chevillon, M. Kratz), The Econometrics Journal
  "Robust inference in structural VARs with long-run restrictions" (G. Chevillon, S. Mavroeidis, Z. Zhan), Econometric Theory
  "Perpetual Learning and Apparent Long Memory" (G. Chevillon, S. Mavroeidis), Journal of Economic Dynamics & Control, mai 2018, Vol. 90, p. 343‑365
  "Generating Univariate Fractional Integration within a Large VAR(1)," (G. Chevillon, A. Hecq, S. Laurent), Journal of Econometrics, mai 2018, Vol. 204, Numéro 1, p. 54‑65
  "Learning Can Generate Long Memory" (G. Chevillon, S. Mavroeidis), Journal of Econometrics, mai 2017, Vol. 198, Numéro 1, p. 1‑9
  "Robust Cointegration Testing in the Presence of Weak Trends, with an Application to the Human Origin of Global Warming" (G. Chevillon), Econometric Reviews, mai 2017, Vol. 36, Numéro 5, p. 514‑545
  "Multistep Forecasting in the Presence of Location Shifts" (G. Chevillon), International Journal of Forecasting, janv. 2016, Vol. 32, Numéro 1, p. 121‑137
  "Multi-step forecast error corrections: A comment on 'Evaluating predictive densities of US output growth and inflation in a large macroeconomic data set'" (G. Chevillon), International Journal of Forecasting, juil. 2014, Vol. 30, Numéro 3, p. 683‑687
  "Inference in Models with Adaptive Learning" (G. Chevillon, M. Massmann, S. Mavroeidis), Journal of Monetary Economics, avr. 2010, Vol. 57, Numéro 3, p. 341‑351
  "Stratégies de Vote en AG Face aux Résolutions Externes" (P. Charléty, G. Chevillon, M. Messaoudi), Revue Française de Gestion, déc. 2009, Vol. 198-199, p. 277‑296
  "Determinants of the Price of Crude Oil and the Market Premium" (G. Chevillon, C. Rifflart), Energy Economics, juil. 2009, Vol. 31, Numéro 4, p. 537‑549
  "Multi-Step Forecasting in Emerging Economies: an Investigation of the South African GDP" (G. Chevillon), International Journal of Forecasting, juil. 2009, Vol. 25, Numéro 3, p. 602‑628
  "Direct Multi-Step Estimation and Forecasting" (G. Chevillon), Journal of Economic Surveys, sept. 2007, Vol. 21, Numéro 4, p. 746‑785
  "Analyse Econométrique et Compréhension des Erreurs de Prévision" (G. Chevillon), Revue de l'OFCE, oct. 2005, Vol. 95, p. 327‑356
  "Non-parametric Direct Multi-Step Estimation for Forecasting Economic Processes" (G. Chevillon, D. Hendry), International Journal of Forecasting, avr. 2005, Vol. 21, p. 201‑218


Chapitres
  Impact du taux de change sur le tourisme en France. In: Evolution Recente du commerce extérieur Français (avec X. Timbeau). Paris (France) : La Documentation Française, Artus, P & L. Fontagné, Conseil d'Analyse Economique. 2006, p. 99-108


Publications professionnelles
Articles
  "Brouillard autour des puits de pétrole" (G. Chevillon, C. Rifflart), Lettre de l'OFCE, oct. 2004, Numéro 253, p. 1‑4
  "Les tribulations de la parité euro/dollar," (G. Chevillon, Dap), Lettre de l'OFCE, juin 2004, Numéro 252, p. 1‑4


Chapitres
  Perspectives de l'économie Française à l'horizon 2009. In: Rapport d'information du Sénat n° 70 (avec E. Heyer, M. Lemoine). Paris (France) : Délégation du Sénat pour la planification , Joël Bourdin, sénateur. 2004, p. 138-203
  Perspectives de l'économie Française à l'horizon 2008. In: Rapport d'information du Sénat n° 69 (avec V. Chauvin, E. Heyer). Paris (France) : Délégation du Sénat pour la planification , Joël Bourdin, sénateur. 2003, p. 132-188


Working papers
  "ROBUST INFERENCE IN STRUCTURAL VARS WITH LONG-RUN RESTRICTIONS" (G. Chevillon, S. Mavroeidis, Z. Zhan). Essec Research Center, DR‑1702 nov. 16.
  "Long Memory Through Marginalization of Large Systems and Hidden Cross-Section Dependence" (G. Chevillon, A. Hecq, S. Laurent). Essec Research Center, DR‑1507 mai 15.
  "Detecting and Forecasting Large Deviations and Bubbles in a Near-Explosive Random Coefficient Model" (A. Banerjee, G. Chevillon, M. Kratz). Essec Research Center, DR‑1314 oct. 13.


Autres publications
Articles de presse
  "Il semble illusoire de contrôler a priori les outils d?intelligence artificielle car leurs conséquences sont quasi imprévisibles". Le Monde, 03 mai 2019
  "Et si on réinitialisait les réseaux sociaux en 2019 ? ". La Libre Belgique, 28 déc. 2018
  "Les employeurs sont à la recherche d?ingénieurs-manageurs". Le Monde, 03 nov. 2018
  "Et si on réinitialisait les réseaux sociaux ?". Libération, 18 sept. 2018
  "Managing the robots. ". The European, 19 sept. 2017
  "Stop à l'anarchie sur les médias sociaux ? Interview par Thierry Boutte ". La Libre Belgique, 29 nov. 2016
  "Des algorithmes dangereux pour le débat démocratique". Libération, 17 nov. 2016
  "L'étudiant co-créateur de sa formation". Le Monde des Grandes Ecoles, 06 juin 2016
  "La nécessité de l?alliance data sciences et business analytics dans la création de valeur". Le Journal des Grandes Ecoles, 01 janv. 2016
  "Comment l'économétrie nous aide à comprendre les changements climatiques". Grand Angle, 01 nov. 2015
  " La BCE réagit-elle trop tard ?". La Tribune, 30 janv. 2015
  "How econometrics helps us explain Climate Change". ESSEC Knowledge, 17 oct. 2014
  "Three Big Questions Preoccupying Economists. ". ESSEC Knowledge, 18 sept. 2014
  "Homo-oeconomicus : un comportement modèle ou un modèle de comportement ?". La Tribune, 23 avr. 2013
  "Tous les électeurs sont-ils égaux ?". Le Cercle - Les Echos, 07 déc. 2012
  "Commerce Extérieur: les Raisons du Déficit. Interview by Sophie Fay". Le Monde, 12 déc. 2004
  "Buts et Abus d'une Constitution". Libération, 24 sept. 2004, p. 40-40


Enseignement à l'ESSEC


PhD:

- Accounting, Decision Science, Management & Marketing concentrations: Econometrics (2006-2012)

- Economics concentration: Time Series (since 2007)

Executive Education: (Master in Financial Management and Control) Introduction to Statistics and Forecasting (until 2013)

Master in Data Sciences and Business Analytics: Forecasting and Predictive Analytics 

Master in Financial Techniques: Statistics (2012)

Master in Management (Grande Ecole Program):

- Financial Econometrics (since 2007)

- PreMaster in Business Statistics (coordinator)

BA in Economics & Management (Grande Ecole Program): Business Statistics (coordinator until 2014)

Autres activités pédagogiques

for past teaching and online documentation, see personal webpage.

subjects were: econometrics, time series, statistics, forecasting, international macroeconomics.

at Oxford, ENA, Orléans, Dauphine, HEC, SciencesPo. 

Prix et distinctions

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Activités scientifiques
Membre d'un comité de lecture
  Revue Economique, Presses de Sciences Po


Communications présentées à des conférences

Conference Presentations & Invited Seminars

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Affiliations et activités académiques

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Conseil

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Expérience professionnelle

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